Davies nació en Utica, Nueva York.. Estaba muy interesado en el dibujo cuando era joven y, a los quince años, asistió a una gran exposición itinerante en su ciudad natal de arte del paisaje americano, con obras de George Inness y miembros de la Hudson River School. El espectáculo tuvo un profundo efecto en él. Él estaba especialmente impresionado por los paisajes de Inness.. Después de que su familia se mudara a Chicago, Davies estudió en la Academia de Diseño de Chicago desde 1879 hasta 1882 y asistió brevemente el Instituto de Arte de Chicago, antes de trasladarse a la ciudad de Nueva York, donde estudió en el Art Students League. Trabajó como ilustrador de revistas antes de dedicarse a la pintura. En 1892, Davies se casó con Virginia Meriwether, una de las primeras mujeres físicas del estado de Nueva York. Su familia, ante la sospecha de que su hija pudiera terminar siendo el único sustento de la familia si se casara con un artista pobre, insistió en que el novio firmara un acuerdo prenupcial, con renuncia a cualquier derecho sobre el dinero de su esposa en caso de divorcio. A pesar de las apariencias eran cualquier cosa menos una pareja convencional, incluso al margen del hecho de que Davies era de un mujeriego. Virginia se había fugado cuando era joven y había asesinado a su marido en su luna de miel cuando descubrió que él era un adicto a las drogas y jugador compulsivo, un hecho que ella y su familia ocultó a Davies. . Un hombre urbano con una actitud formal, Arthur B. Davies era "famoso tímido y retraído." Rara vez invitaba a cualquiera a su estudio y, a su manera evitaba a viejos amigos y conocidos. La razón de la reticencia de Davies se hizo conocido después de su repentina muerte mientras estaba de vacaciones en Italia en 1928: tenía dos esposas y niños con cada una de ellas, un secreto guardado de Virginia por veinte cinco años.
